金融學(xué)科研項(xiàng)目：從“加密貨幣”到股權(quán)期貨——金融工程視角下的核心量化投資與股權(quán)估值研究【大學(xué)組】

導(dǎo)師學(xué)校介紹

紐約大學(xué)（NYU）建校于1831年，是一所享譽(yù)世界的私立研究型大學(xué)，也是全美辦學(xué)規(guī)模最大的名校之一。紐約大學(xué)是25所新常春藤院校之一，也是美國大學(xué)協(xié)會（AAU）成員。在美國3,000多所高等院校中，只有60所高校入選了美國大學(xué)協(xié)會成員，紐約大學(xué)是其中之一。紐約大學(xué)擁有多達(dá)17個(gè)學(xué)院，其中人文藝術(shù)、商學(xué)院、工程學(xué)院都是王牌專業(yè)。學(xué)校的MBA項(xiàng)目和金融工程專業(yè)在各大榜單中都名列前茅。優(yōu)越的地理位置也為紐約大學(xué)的學(xué)生帶來了很多與企業(yè)合作研究的機(jī)會，例如其工程學(xué)院就與RangeForce合作為學(xué)生提供廣泛的學(xué)習(xí)機(jī)會，讓學(xué)生能夠參與各種團(tuán)隊(duì)實(shí)習(xí)。2020-2021年度，紐約大學(xué)名列QS世界大學(xué)排名第35，U.S.News美國最佳大學(xué)排名第30。截至2020年10月，該校的校友、教授及研究人員中產(chǎn)生了38位諾貝爾獎(jiǎng)得主（全球第19）、5位菲爾茲獎(jiǎng)得主、8位圖靈獎(jiǎng)得主，以及26名普利策獎(jiǎng)得主，37名奧斯卡金像獎(jiǎng)得主和19名美國科學(xué)院勛章得主。

導(dǎo)師詳細(xì)介紹

導(dǎo)師昵稱

David

導(dǎo)師級別

正教授

導(dǎo)師學(xué)校

紐約大學(xué)New York University(NYU)

David導(dǎo)師現(xiàn)任紐約大學(xué)金融工程正教授，在金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、衍生品、風(fēng)險(xiǎn)管理和金融分析方面具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。紐大金融工程自2016年P(guān)eter Carr接手系主任以來，華麗轉(zhuǎn)身成金融工程性價(jià)比之王，如今已經(jīng)穩(wěn)坐業(yè)界標(biāo)桿的地位。Peter更是在2016年底引入了著名的金工專業(yè)教授David Shimiko，他曾在哈佛大學(xué)和南加州大學(xué)執(zhí)教，更是Peter主任的多年摯友,David的加入一度快速提升了NYU金融工程的水平，廣受好評。

令人惋惜的是，在2022年3月1日，Peter Carr主任永遠(yuǎn)的離開了NYU和他摯愛的家人。David教授作為他的一生摯友，長書悼文一篇（閱讀材料10），以此懷念這位優(yōu)秀的投資專家，良師，領(lǐng)導(dǎo)者，家人，和摯友。

David導(dǎo)師在加入紐約大學(xué)前，曾執(zhí)教于哈佛大學(xué)商學(xué)院與南加州大學(xué)商學(xué)院，在哈佛大學(xué)執(zhí)教期間，得益于他獨(dú)特的教學(xué)思維，多次被學(xué)生評選為優(yōu)秀教師。David教授的學(xué)術(shù)底蘊(yùn)極其深厚，曾在多個(gè)知名金工期刊發(fā)表論文，例如《Journal of Finance》和《Journal of Futures Markets》等。同時(shí)，導(dǎo)師編撰了諸多金工專業(yè)的教材和書籍，并多所學(xué)校收錄重印，例如《Market Risk Management》《Credit Risk Management》《Credit Risk:Models and Management》和《The Innovative Investor》等。David導(dǎo)師的能力不單單體現(xiàn)在學(xué)術(shù)研究和教學(xué)方面，在來到NYU之前，導(dǎo)師在多家頂級投資金融公司工作，并且成立了自己的金融投資公司。導(dǎo)師曾在頂級投行JP Morgan負(fù)責(zé)衍生品業(yè)務(wù)，作為項(xiàng)目部門的首席負(fù)責(zé)人，為大宗商品客戶和投資基金提供衍生品合約結(jié)構(gòu)與投資策略方面的建議。在JP摩根任職期間，導(dǎo)師更是發(fā)表了多篇業(yè)內(nèi)知名的文章，例如《Divorce and derivatives》，《Calling a trade a trade》等，他的這些文章被數(shù)次引用，在業(yè)內(nèi)家喻戶曉。導(dǎo)師也曾任美國信孚銀行（現(xiàn)德意志銀行，世界500強(qiáng)）風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢部門的總負(fù)責(zé)人。

Prof.David is currently an Industry Full Professor of Finance and Risk Engineering at NYU.He specializes in valuation and risk management.As a professor at the University of Southern California,he published articles on the valuation of insurance contracts and energy derivatives.Before that,he has been teaching Finance at Harvard University and received consistently scored in the top decile of HBS finance faculty.While at JPMorgan,he worked as a derivatives banker,advising commodity-producing clients and investment funds on derivative contracts structuring and investment strategy.At Bankers Trust,he headed a risk management advisory function for corporate clients,a career he continued as co-founder of Risk Capital,a specialist valuation and risk advisory firm.His academic work in credit and three issued patents lead him to co-found Credit Circle,a peer-to-peer startup.He now teaches corporate finance for FRE,and is developing a textbook in the subject specifically designed for engineers and other students with strong mathematical backgrounds.

適合人群

方向：金融商科

專業(yè)：金融

適合專業(yè)：金融工程，金融學(xué)，財(cái)務(wù)管理，金融市場，數(shù)據(jù)分析，國際金融，風(fēng)險(xiǎn)管理，量化金融，股票投資，財(cái)務(wù)分析，金融科技

項(xiàng)目價(jià)格：33800

項(xiàng)目周期：7周在線小組科研+5周論文指導(dǎo)

是否建議高中生學(xué)習(xí)：否

是否建議大學(xué)生學(xué)習(xí)：是

語言：英文

難度：中級/高級難度

建議具備的基礎(chǔ)：金融工程、定價(jià)估值、金融投資、財(cái)務(wù)分析等相關(guān)專業(yè)以及希望深入學(xué)習(xí)資本市場知識的學(xué)生;學(xué)生需要具備概率統(tǒng)計(jì)、微積分、線性代數(shù)基礎(chǔ)，并且會使用Excel

科研項(xiàng)目產(chǎn)出

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)共125課時(shí)+不限時(shí)論文指導(dǎo)

學(xué)術(shù)報(bào)告

優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請）

結(jié)業(yè)證書

成績單

項(xiàng)目介紹

該項(xiàng)目重點(diǎn)分析金融資本和估值研究，面向?qū)τ诮鹑诠こ谈信d趣的學(xué)生。本項(xiàng)目將給學(xué)生提供一個(gè)全面的估值框架，適用于貼現(xiàn)現(xiàn)金流、債券和固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約(包括期貨)和期權(quán)。作為一門資本估值的核心課程，它為高級估值、公司金融、投資、衍生品和交易等研究方向提供了堅(jiān)實(shí)和廣泛的基礎(chǔ)。估值是評定一項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)時(shí)價(jià)值的過程，公司估值著眼于公司本身，對公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評估。通過使用三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行建模、分析、估值，從而計(jì)算出公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀況與市場實(shí)際價(jià)值，可以指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行投資或融資，了解企業(yè)自身內(nèi)在價(jià)值。項(xiàng)目為金融工程核心，主要面向金融工程、金融學(xué)、會計(jì)學(xué)等專業(yè)的學(xué)生，旨在幫助學(xué)生將金融估值技巧應(yīng)用到實(shí)踐。學(xué)生將學(xué)習(xí)核心估值模型，學(xué)習(xí)使用數(shù)據(jù)可視化模擬運(yùn)算功能，對債券、固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約（包括期貨）和期權(quán)進(jìn)行估值。導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生深入剖析現(xiàn)代投資理論，關(guān)注并解決金融從業(yè)者面臨的現(xiàn)實(shí)問題，為今后學(xué)習(xí)高階金融工程專業(yè)課程（風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)管理、高級現(xiàn)代投資理論、衍生品交易等）打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

This is a program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering.The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows,bonds,and fixed income products,corporate securities,forward contracts(including futures),and options.Being an introductory core course,it does not go into depth into all subject areas but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation,corporate finance,investment,derivatives,and trading.Valuation is the process of determining the current value of an asset.The corporate valuation which focuses on the company itself and evaluates its intrinsic value is a necessary process for the fundamental analysis of listed companies.By using the three financial statements for modeling,analysis,and valuation,the products,business status and the actual market value of the company can be calculated,which can guide the company to invest or finance and understand the company's intrinsic value.The program is the core of financial engineering,mainly for students majoring in financial engineering,finance,accounting,etc.It aims to help students apply financial valuation techniques to practice.Students will learn core valuation models and learn to use the simulation functions in Excel to value bonds,fixed income products,corporate securities,forward contracts(including futures),and options.The instructor will lead students to deeply analyze modern investment theory,pay attention to and solve practical problems faced by financial practitioners,and lay a solid foundation for future study of advanced financial engineering courses.(risk management,corporate financial management,advanced modern investment theory,derivatives trading,etc.)

項(xiàng)目背景

“寬客（金融工程師）”這個(gè)詞指的是數(shù)學(xué)奇才和計(jì)算機(jī)程序員，他們杰出的工作成果構(gòu)成了金融經(jīng)濟(jì)的DNA、線路、管道，通常還有產(chǎn)生無數(shù)、持續(xù)、無數(shù)交易的自動(dòng)化決策過程，我們統(tǒng)稱為“我們的全球金融系統(tǒng)”。更具體地說，金融工程為我們打開了一扇窗戶，讓我們了解這頭全球金融野獸的內(nèi)心世界，了解它最深層的運(yùn)作方式，以及2008年金融危機(jī)和由此導(dǎo)致的大衰退的原因。此外，它還提供了一種可以很好地解釋的預(yù)兆，即下一場醞釀中的危機(jī)可能會被龐大的計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)的金融交易網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)燃。事實(shí)上，金融危機(jī)，對沖基金，高盛的“欺詐門”等等事件都讓大家意識到華爾街的游戲不是一般人可以玩轉(zhuǎn)的。但是每年還是有越來越多的年輕人對華爾街趨之若鶩，充滿向往。華爾街的魔力根源到底在哪里？我們知道，金融的永恒主題是流動(dòng)，獲利和避險(xiǎn)，凡是介入金融活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)主體，追求的目標(biāo)不外乎這三個(gè)。而這三個(gè)目標(biāo)往往是矛盾的，特別是獲利與避險(xiǎn)，但它們之間又不完全像魚與熊掌不可兼得，絕對互相排斥，通過適當(dāng)?shù)慕M合管理技術(shù)，可以在一定程度上得以兼顧。追求這三個(gè)目標(biāo)是一個(gè)無止境的過程，提高管理技術(shù)和藝術(shù)也是一個(gè)無止境的過程，進(jìn)入工程化即金融工程階段，是過程中的一個(gè)重要里程碑。

項(xiàng)目大綱介紹

現(xiàn)金流估值與債券估值（包括比特幣和貴金屬）Money and Debt(including bitcoin and gold)

股權(quán)估值研究 Equities

期貨/遠(yuǎn)期合約金融衍生品市場 Futures Market

期權(quán)期貨衍生品 Options valuation

項(xiàng)目回顧與成果展示 Program Review and Presentation

論文輔導(dǎo) Project Deliverable Tutoring

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