2022年自考00106期貨市場原理與實務復習資料

復習可以培養(yǎng)和提高考生運用知識、解決問題的能力。 在復習過程中，要加強知識的遷移訓練，培養(yǎng)舉一反三、觸類旁通、運用所學知識解決問題的能力。10月份自學考試就快開始，小編特地為大家整理了00106期貨市場原理與實務復習資料，想報考該專業(yè)的考生可參考。

2022年自考00106期貨市場原理與實務復習資料

Ⅰ 課程性質(zhì)與設考目的和要求

《期貨市場原理與實務》是江蘇省高等教育自學考試證券投資與管理專業(yè)的主干課程。期貨是商品經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物，其特有的套期保值功能，回避價格波動風險的機制在商品交易和金融業(yè)務中發(fā)揮著重要作用，成為商品生產(chǎn)經(jīng)營者和金融服務部門的最重要、最有效的風險管理工具與投資工具之一。在全球金融市場中，每天都有難以計數(shù)的金融衍生品在交易。中國期貨市場作為新興市場，自上世紀90年代初建立以來，得到了迅猛發(fā)展，期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)和套期保值功能得到了有效發(fā)揮，國內(nèi)期貨市場在國際期貨市場上的作用和影響力逐步增大。因此，證券投資與管理專業(yè)的學生應全面了解期貨市場的原理以及期貨操作的實務。

《期貨市場原理與實務》的先行課程主要是《貨幣銀行學》、《證券投資學》。

通過本課程的學習，要求學員全面地、系統(tǒng)地掌握期貨和期貨市場的基本特征及功能，能夠掌握使用外匯期貨、利率期貨、股指期貨和期權(quán)進行套期保值或投機與套利交易的原理與交易過程。同時了解期貨市場面臨的風險以及如何進行風險管控。

Ⅱ　考核目標　（考核知識點、考核要求）

第一章　期貨交易概述

一、考核知識點

（一）期貨與期貨交易的概念

（二）期貨交易的基本功能

（三）期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展

（四）我國期貨市場的產(chǎn)生、發(fā)展與完善

二、考核要求

（一）期貨與期貨交易的概念

識記：期貨與期貨交易的概念。

領(lǐng)會：期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠期交易的關(guān)系。

（二）期貨交易的基本功能

識記：期貨交易的基本功能。

（三）期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展

識記：期貨交易的發(fā)展過程；期貨市場的發(fā)展趨勢。

（四）我國期貨市場的產(chǎn)生、發(fā)展與完善

識記: 我國期貨市場的產(chǎn)生、發(fā)展與完善的過程。

第二章　期貨交易的組織機構(gòu)與流程

一、考核知識點

（一）期貨交易的組織機構(gòu)

（二）期貨交易的流程

二、考核要求

（一）期貨交易的組織機構(gòu)

識記：期貨交易所的功能和組織形式；期貨結(jié)算所的種類、作用和管理制度；期貨經(jīng)紀公司的類型；期貨投資者的種類。

（二）期貨交易的流程

識記：期貨交易的六個步驟。

領(lǐng)會：期貨交易的結(jié)算和平倉與交割過程。

應用：計算維持保證金占用量；對沖平倉的賣空結(jié)算和買空結(jié)算的計算。

第三章　期貨市場行情分析

一、考核知識點

（一）期貨價格的構(gòu)成要素

（二）期貨價格的基本因素分析法

（三）期貨價格的技術(shù)分析法

二、考核要求

（一）期貨價格的構(gòu)成要素

識記：期貨價格的構(gòu)成要素。

（二）期貨價格的基本因素分析法

領(lǐng)會：基本因素分析的主要內(nèi)容，包括政治、市場供求、匯率與利率變動、自然狀況、投機心理等因素。

（三）期貨價格的技術(shù)分析法

領(lǐng)會：技術(shù)分析中的幾個重要理論，包括道氏理論、波浪理論等。

應用：會使用圖形分析法和技術(shù)指標法分析未來市場的走勢。

第四章　期貨交易中的套期保值與投機

一、考核知識點

（一）套期保值的概率、原理和功能

（二）套期保值的類型和方法

（三）基差與套期保值交易

（四）投機和套利的概念、交易類型和方法

二、考核要求

（一）套期保值的概念、原理和功能

識記：套期保值的概念、基本特征和功能。

領(lǐng)會：套期保值的原理。

（二）套期保值的類型和方法

領(lǐng)會：套期保值的三種類型與套期保值的應用。

（三）基差與套期保值交易

識記：基差的概念和影響因素。

領(lǐng)會：基差對套期保值的影響；基差交易的方式。

（四）投機和套利的概念、交易類型和方法

識記：投機的概念；套利的概念；投機與套期保值交易的不同點；期貨投機的類型；套利交易的類型。

領(lǐng)會：各種套利的策略。

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套利策略進行套利分析，并計算套利的利潤。

第五章　外匯期貨交易

一、考核知識點

（一）外匯期貨概述

（二）外匯期貨的套期保值交易

（三）外匯期貨的投機與套利交易

二、考核要求

（一）外匯期貨概述

識記：外匯的概念；匯率的概念、種類和標價方法；外匯期貨交易的概念。

領(lǐng)會：匯率的風險產(chǎn)生及其影響因素；外匯期貨交易的規(guī)則和原理。

（二）外匯期貨的套期保值

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套期保值策略進行套期保值，并分析套期保值的過程。

（三）外匯期貨的投機與套利

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套利策略進行套利分析，并計算套利的利潤。

第六章　利率期貨

一、考核知識點

（一）利率的有關(guān)概念

（二）利率期貨的種類和報價

（三）利率期貨的套期保值交易

（四）利率期貨的投機與套利交易

二、考核要求

（一）利率的有關(guān)概念

識記：利率的概念；利率波動的影響因素。

領(lǐng)會：債券與利率的關(guān)系。

（二）利率期貨的種類和報價

識記：幾種主要的短期利率期貨和長期利率期貨。

應用：短期國債期貨和長期國債期貨的報價與現(xiàn)金價格的關(guān)系。

（三）利率期貨的套期保值交易

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套期保值策略進行套期保值，并分析套期保值的過程。

（四）利率期貨的投機與套利交易

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套利策略進行套利分析，并計算套利的利潤。

第七章　股指期貨

一、考核知識點

（一）股指期貨概述

（二）股指期貨的套期保值交易

（三）股指期貨的投機與套利交易

二、考核要求

（一）股指期貨概述

識記：股指期貨的概念；股指期貨的特點；股指期貨市場的構(gòu)成；股指期貨市場的交易制度。

領(lǐng)會：股指期貨交易的報價方式，行情分析以及合約規(guī)格。

（二）股指期貨的套期保值交易

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套期保值策略進行套期保值，并分析套期保值的過程。

（三）股指期貨的投機與套利交易

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套利策略進行套利分析，并計算套利的利潤。

第八章　期權(quán)交易

一、考核知識點

（一）期權(quán)交易的概念

（二）期權(quán)交易的類型

（三）期權(quán)的定價方式

（四）期權(quán)交易策略

二、考核要求

（一）期權(quán)交易的概念

識記：期權(quán)交易的概念和特點；期貨交易與期權(quán)交易的區(qū)別；期貨的三種主要形式；期權(quán)合約的要素；期權(quán)合約的平倉方式。

（二）期權(quán)交易的類型

識記：股票期權(quán)、股指期權(quán)、利率期權(quán)和外匯期權(quán)的概念。

（三）期權(quán)的定價方式

識記：期權(quán)價值的構(gòu)成；B－S 模型；期權(quán)Delta模型。

領(lǐng)會：期權(quán)的內(nèi)在價值；期權(quán)的時間價值。

（四）期權(quán)交易策略

應用：能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套期保值策略進行套期保值，并分析套期保值的過程；能夠根據(jù)給定的市場情況，選擇合適的套利策略進行套利分析，并計算套利的利潤。

第九章　期貨市場的風險管理

一、考核知識點

（一）期貨市場風險的含義、主要特征、成因和主要類型

（二）期貨市場風險控制和管理制度

（三）美、英、日及我國的期貨市場監(jiān)管體系

二、考核要求

（一）期貨市場風險的含義、主要特征、成因和主要類型

識記：期貨市場風險的主要特征；期貨市場風險的成因；期貨市場風險的類型；期貨交易所的風險；期貨經(jīng)紀公司的風險。

（二）期貨市場風險控制和管理制度

識記：期貨市場的風險控制和管理制度。

（三）美、英、日及我國的期貨市場監(jiān)管體系

識記：期貨市場監(jiān)管的原則；美、英、日三國的期貨市場監(jiān)管體系；我國期貨市場的監(jiān)管體系。

Ⅲ　有關(guān)說明與實施要求

為使本自學考試大綱在個人自學、輔導和考試命題中得到貫徹和落實，茲對有關(guān)問題說明如下：

一、關(guān)于考試目標的說明

為使考試內(nèi)容具體化和考試要求目標化，本自學考試大綱，在列出考試內(nèi)容的基礎上，對各章規(guī)定了考試目標，使自學應考者能夠進一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學習教材，使輔導人員能夠更全面地有針對性地分層次進行輔導；使考試命題者能夠更加明確命題范圍，更準確地安排試題的知識能力層次和難易程度。

本自學考試大綱在考核目標中，按照識記、領(lǐng)會、應用三個層次規(guī)定其應達到的的能力層次要求。三個能力層次是遞進等級關(guān)系，各能力層次的含義是：

識記：能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的意義，并能正確認識和表述。

領(lǐng)會：在識記的基礎上，能全面地把握基本概念、基本規(guī)范、基本方法、能夠掌握有關(guān)概念、規(guī)范、方法的區(qū)別與聯(lián)系，并內(nèi)化成自已實際的工作能力。

應用：在識記和領(lǐng)會的基礎上，能對問題進行正確的闡述和分析，能運用所學的知識處理和解決實際問題。

二、自學輔導的要求

１、自學輔導應根據(jù)本自學考試大綱規(guī)定的內(nèi)容范圍和考核目標要求認真鉆研教材，對自學考生進行切實有效的輔導。

２、鑒于考生具有一定的自學能力，而輔導時間一般不多的特點，輔導人員應指導考生全面系統(tǒng)地學習教材，掌握考試大綱的全面內(nèi)容，在此基礎上突出重點和難點。最好能檢查考生作業(yè)，重點講解。

３、要采用靈活多樣的教學方式，善于啟發(fā)考生克服難點，抓住重點。所謂重點，并不一定是某個問題或某一項業(yè)務，而主要是解決問題的關(guān)鍵。

三、命題考試的要求

１、《期貨市場原理與實務》課程的命題考試，如無特殊規(guī)定，應嚴格限于本大綱規(guī)定的考試范圍和考試目標，不得任意擴大或縮小?？荚嚸}覆蓋而應包括教材各章，并適當?shù)赝怀鲋攸c章節(jié)的內(nèi)容。

２、試題內(nèi)容要合理安排難度結(jié)構(gòu)，一般應為：“易”占２０％、“較易”占３０％、“較難”占３０％、“難”占２０％。

３、考試方式為閉卷筆試，考試時間為150分鐘。試題份量應與考試時間相適應。

４、本課程考試可能采用的題型有：填空題、單項選擇題、多項選擇題、名詞解釋題、簡答題、論述題、計算題。

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