2022年自考27086金融風(fēng)險控制與管理復(fù)習(xí)資料整理匯總

想要參加自考考試的考生，只要能夠滿足報名條件，即可在規(guī)定的時間內(nèi)報名參加考試，考生們想要順利通過2023年自考考試，就需要多做真題，多看復(fù)習(xí)資料。為此，我專門在下方的文章中為大家分享2022年自考27086金融風(fēng)險控制與管理復(fù)習(xí)資料，以供考生們參考！

Ⅰ 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求

一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)

金融風(fēng)險控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專業(yè)的一門專業(yè)課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求的經(jīng)濟工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設(shè)置的一門專業(yè)課程。

金融風(fēng)險控制與管理主要從理論與實踐、歷史與現(xiàn)實的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進而找出控制與化解金融風(fēng)險的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險管理方面的基本理論、基本方法和基本知識。

二、課程的基本要求

課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問題和解決問題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。

Ⅱ、課程的內(nèi)容與考核要求

第一章  金融風(fēng)險概述

一、考核知識點

(一)金融風(fēng)險的概念、特點與分類

(二)金融風(fēng)險對經(jīng)濟體系的影響

(三)風(fēng)險管理發(fā)展歷程與重要性

二、考核要求

(一)金融風(fēng)險的概念、特點與分類

識記：（１）金融風(fēng)險的定義；（2）金融風(fēng)險的特點；（3）金融風(fēng)險的分類

應(yīng)用：能通過具體案例識別金融風(fēng)險類型

(二)金融風(fēng)險對經(jīng)濟體系的影響

領(lǐng)會：（1）金融風(fēng)險對宏觀經(jīng)濟的影響；（2）金融風(fēng)險對微觀經(jīng)濟的影響

(三)風(fēng)險管理發(fā)展歷程與重要性

識記：風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

領(lǐng)會：風(fēng)險管理的重要性

第二章

金融風(fēng)險識別與管理

一、考核知識點

（一）金融風(fēng)險識別概述

（二）金融風(fēng)險識別的基本內(nèi)容

（三）金融風(fēng)險識別方法

（四）金融風(fēng)險管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融風(fēng)險識別概述

１、識記：（１）金融風(fēng)險識別的原則（2）金融風(fēng)險識別的作用；

２、領(lǐng)會：金融風(fēng)險識別定義

（二）金融風(fēng)險識別的基本內(nèi)容

1、識記：金融風(fēng)險類型和受險部位的識別；

2、應(yīng)用：金融風(fēng)險誘因和嚴重程度識別

（三）金融風(fēng)險識別方法

識記：（１）現(xiàn)場調(diào)查法；（2）問卷調(diào)查法；（3）組織結(jié)構(gòu)圖示法；（4）專家調(diào)查法；（5）主觀風(fēng)險測定法；（6）客觀風(fēng)險測定法；（7）情景分析法

（四）金融風(fēng)險管理的主要方法

識記：（１）風(fēng)險規(guī)避策略法；（2）風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略；（3）風(fēng)險分散策略；（4）風(fēng)險對沖策略；（5）風(fēng)險補償策略；（6）風(fēng)險承擔(dān)策略

第三章

金融風(fēng)險測度工具與方法

一、考核知識點

（一）統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)

（二）金融風(fēng)險測度概述

（三）風(fēng)險價值的計算

二、考核要求

（一）統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)

領(lǐng)會：（１）收益率；（2）樣本估計；時間聚合

（二）金融風(fēng)險測度概述

識記：（１）均值—方差框架存在的主要問題；（2）VaR方法的優(yōu)勢；（3）一致性風(fēng)險測度方法的提出背景；（3）金融風(fēng)險測度方法的演化歷程

（三）風(fēng)險價值的計算

1、識記：（１）極值理論定義；（2）蒙特卡羅法的提出背景

2、應(yīng)用：利用蒙特卡羅法的思路與步驟

第四章 　信用風(fēng)險

一、考核知識點

（一）信用風(fēng)險概述

（二）信用風(fēng)險度量方法

（三）信用風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）信用風(fēng)險概述

識記：信用風(fēng)險度量的相關(guān)基本概念

（二）傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量

１、識記：（１）信用風(fēng)險度量的發(fā)展階段；（２）專家方法；（3）評級法；（4）信用評分法

2、領(lǐng)會：（1）KMV模型優(yōu)缺點；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用風(fēng)險管理

１、識記：（１）信用風(fēng)險緩釋定義；（２）信用風(fēng)險緩釋工具；（3）信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移定義；（4）資產(chǎn)證券化的基本運作程序

2、領(lǐng)會：信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)對金融系統(tǒng)的影響