金融工程是什么專業(yè)？商科出身，編程技能還滿點！
2023-09-29 14:10:55 來源：中國教育在線
同學們您是否也想知道金融工程是什么專業(yè)？商科出身，編程技能還滿點！，這個問題的分析和解答呢？相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解，話不多說，接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
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金融工程（Financial Engineering）是以數(shù)學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。其本質是利用各種衍生的金融工具，如期權、期貨以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。
從金融學的發(fā)展來講，其漸漸偏向計算機化、數(shù)學化、工程化，從某種角度上來講，金融工程特別像精算。
舉個栗子，股票是大家接觸得較多的一項金融產(chǎn)品，除了看上市公司的財報以及行業(yè)板塊的重大新聞外，大家都會看股市K線圖，然后產(chǎn)生了各種K線觀察和計算理論（比如中國股市里面著名的纏論），以此幫助預測股票的走勢，這就是一種簡單的金融工程應用。
金融工程學什么？
金融工程主要有四大方向
衍生品定價（derivative pricing）
資產(chǎn)管理（portfolio management）
量化交易（quantitative trading），包括高頻交易（high-frequency trading）
風險管理和控制（risk management and control）
金融工程的專業(yè)知識一般圍繞這四個領域展開，包括數(shù)學、統(tǒng)計、金融和計算機四個學科，目標是將學生培養(yǎng)成能綜合運用以上知識的復合精英人才。
數(shù)學：除了最基本的高數(shù)、線代、微積分外，還要學習隨機積分、偏微分方程。
統(tǒng)計：除了概率論、數(shù)理統(tǒng)計、時間序列分析等大熱課程，還要延伸到機械學習和深度學習等和數(shù)據(jù)科學緊密相關的領域知識。
金融：金融市場理論與金融衍生品，以及固定收益、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)管理與風險管理、高頻金融等知識。
計算機：熟練運用C++或Java其中一個即可；其他時候需要掌握更高級的編程語言，例如Python、 R、Matlab或者SQL。不需要學生能獨立研發(fā)代碼，只要求學生可以獨立運用。
未來的出路在何方？
廣闊的就業(yè)前景
MFE畢業(yè)生的目標就業(yè)方向大多集中在投行、對沖基金、對沖基金、資產(chǎn)管理、咨詢、Fintech，具體工作方向一般是算法交易和貿(mào)易支持、金融建模和量化策略、投資組合管理、估值、定量研究和風險管理。
不過，在計算機或工程上有優(yōu)勢的同學，更愿意從事Quant的工作。
相關數(shù)據(jù)顯示，在就業(yè)方面，金融工程專業(yè)有著商科專業(yè)里最高的平均就業(yè)率和起薪。
而Morgan Stanley發(fā)布的quantitative developer的職位，每年工資同樣高達16W美元，還是給中國學生sponsor最多的崗位之一。
* 來源：glassdoor
可見，金融工程被稱為商科最賺錢的專業(yè)也是名副其實的。
國內(nèi)的就業(yè)方向
基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。
銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才；銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程人才。
他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券的主力，另一方面也是公司債券市場、抵押支持債券的設計主力，這些都是未來有很大發(fā)展空間的金融工程產(chǎn)品。
實際上，不止MFE項目，任何一個大熱專業(yè)能為申請者提供的光環(huán)都是有限的，也沒有讓畢業(yè)生可以一勞永逸的求職捷徑。
想要拿下年薪百萬的工作，還得靠不斷的自我提升和盡早的求職規(guī)劃。同時，學會建立有效的人脈關系，也可以幫你獲取很多靠譜、優(yōu)質的工作機會哦~
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